patrimony1873 logo

Risk Management Report

Risk Management: value proposition


RISK MANAGEMENT REPORTING: PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIO/RENDIMENTO
  1. Analisi di performance: contribution and attribution (asset allocation, security picking and forex)
  2. Analisi con indicatori specifici (rendimento, max drawdown, tempo di recupero, distribuzione, rischio, rendimento corretto per la performance)
  3. Analisi Rischio vs rendimento sulla base dei rendimenti attesi e frontiera efficiente
  4. Scomposizione della volatilità
  5. Value at risk (VaR) e expected shortfall
  6. Scomposizione Tracking Error
  7. Rischio di concentrazione (posizioni singole, paese, valuta, settore)
  8. Rischio liquidità
  9. Rischio emittente
  10. Probabilità di ottenere rendimenti negativi
  11. Cash flow previsionali per attivi bancari e non bancari
  12. Costi e analisi di valutazione degli attivi non bancari
  13. Analisi di Rating
  14. Analisi ALM – attivo vs passivo
service image