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Risikomanagement-Bericht

Risikomanagement: Leistungsversprechen


RISK MANAGEMENT REPORTING: MAIN RISK/RETURN INDICATORS
  1. Performance-Analyse: Beitrag und Zuordnung (Vermögensallokation, Wahl der Wertschriften und Devisenmarkt)
  2. Analyse mit spezifischen Indikatoren (Rendite, maximale Verluststrecke, Rückgewinnungszeitraum, Verteilung, Risiko, für die Performance richtige Rendite)
  3. Risiko- gegenüber Renditeanalyse auf der Grundlage der erwarteten Rendite und der Effizienzlinie
  4. Analyse des Wertshwarkungen
  5. Value at Risk (VaR) und Expected Shortfall
  6. Aufschlüsselung von Tracking Error
  7. Konzentrationsrisiko (einzelne Positionen, Land, Währung, Branche)
  8. Liquiditätsrisiko
  9. Emittentenrisiko
  10. Wahrscheinlichkeit, negative Renditen zu erzielen
  11. Prognostizierter Cashflow für Banken- und Nichtbankenaktiva
  12. Kosten und Analyse der Bewertung von nicht bankfähigen vermögenswerte
  13. Rating-Analyse
  14. ALM-Analyse - Aktiv- gegenüber Passivvermögen
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